Description
Este es un curso en español de Trading de Order Flow y Trading Cuantitativo. Dos modalidades de trading muy poderosas. El Order Flow permite una visión detallada de los mercados financieros empleando la microestructura y de esta forma permite crear estrategias de trading poderosas. El trading cuantitativo permite aplicar estas estrategias con el método científico. Todo esto en conjunto ayuda mucho al trader a lograr la consistencia.
Es un importante complemento al kit de order flow que comercializamos. Está hecho con PipFlow, el cual se utiliza para algunas explicaciones. El curso consta de dos partes, una parte inicial y una parte avanzada. La primera parte da una visión en el pasado y constituye la base para los análisis en el futuro que se hacen en la segunda parte.
Este curso al ser videos instructivos le ahorra al estudiante de trading un tiempo de aprendizaje que constituyen años de estudio y operación en los mercados financieros. En el curso las matemáticas superiores son simplificadas para entendimiento del estudiante con poco conocimientos de estas.
Se imparte a razón de una o dos conferencias por semana y está sujeto a ligeros ajustes.
El estudiante recibe una licencia del sistema estadístico para estimar el tamaño de lote por operativa de máxima ganancia en el futuro. De este software se explica su base y su uso práctico.
Incluye una licencia del kit de Order Flow lifetime y coaching(adiestramiento) con sala privada.
Básico:
– Mentalidades nocivas de algunos traders
– Fundamentos de los mercados financieros
– Introducción plataforma Ninjatrader
– Tipos de ordenes
– Teoría de Dow
– Leyes de Wyckoff
– Algunos tipos de manipulaciones en mercados.
– La apuesta inteligente del matemático. Juegos de casino y trading.
– Tamaño optimo para la inversión de un activo. Métodos empíricos.
– Order flow y la microestructura. FootPrint, Punto de Control, Subastas no terminadas
– Delta y delta acumulado, divergencias, Delta Finish,
– El COT, Momentum Delta
– Desbalances, Absorciones, Los darkpools, Zonas de soporte y resistencia
– Algunas condiciones de reversal y breakout.
– Perfil de volumen, HVN y LVN, VWAP
– El libro de órdenes/superdom, Vacíos de liquidez
– Comparando estrategias de Trading. Rendimiento de trading, radios de trading.
– Riesgo de Ruina
– Control de riesgo básico y ATMs, Cobertura de protección.
– Colocando Stop Loss y Take Profit con apoyo estadístico (MAE y MFE)
– Gestión del Drawdown básica
Avanzado:
– Métodos paramétricos para la selección del tamaño de orden (stake)
– Desarollo con distribución normal, La prueba de Chi-Cuadrado, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pruebas de quantiles
– Distribuciones estables paretianas y de Galton. Distribuciones Fat Tail.
– Encontrando la fracción óptima para un solo activo en el futuro
– Los HFT, algunas estrategias usadas por los HFT. Predatory Trading
– Order book Flipping
– El heatmap y la liquidez visible, traceando la migración de liquidez y la falsa liquidez
– Ordenes Iceberg
– Los Bigtrades, Liquidez escondida, Siguiendo a los grandes operadores
– Bigtrades + Heatmap, Detectando exhaustion.
– Perfil de mercado, puntos importantes, algunas configuraciones.
– Backtesting y papertrading. Ventajas y desventajas
– Probando estrategias en el futuro
– Probando estrategias en el futuro con inteligencia artificial
– Busqueda automática de estrategias con NinjaTrader.
– Modelo de Black-Scholes para opciones
– Diversificación, Hedging y Hedging múltiple.
– La matriz de correlaciones
– Teoría de portafolio moderna. La frontera eficiente y el CAPM.
– Teoría de portafolio PostModerna
– Otros modelos de selección de portafolio, Downside Risk y Ratio de Sortino.
– Sobrediversificación
– K-Ratio
– Control de riesgo avanzado
