Pide tu indicador en español aca - Versión para impresión

Código:
#region

using System;

usando System.Diagnostics;

usando System.Drawing;

usando System.Drawing.Drawing2D;

usando System.ComponentModel;

usando System.Xml.Serialization;

usando NinjaTrader.Cbi;

usando NinjaTrader.Data;

usando NinjaTrader.Gui.Chart;

#endregion



// Este espacio de nombres contiene todos los indicadores y no se requiere. No lo cambie.

espacio de nombres NinjaTrader.Indicator

{

    /// <summary>

    /// indicador de volatilidad histórica 

    /// </ summary>

    [Description ( "volatilidad histórica")]

    HistVolAny clase pública: Indicador

    {

        Variables #REGION

        // Asistente genera las variables

            período int privado = 9; // El ajuste por defecto para el Período

            intervalo int privado = 6; // El ajuste predeterminado para el intervalo

doble sumsqdev privado = 0;

doble sumnatlog privado = 0;

doble closeratio privado = 0;

doble privada media = 0;

int sessioncount privada = 0;

doble histvolatile privado = 0;

double [] natlog privado;

double [] squareddeviation privado;

        // las variables definidas por el usuario (añada variables definidas cualquier usuario a continuación)

        #endregion



        /// <summary>

        /// Este método se utiliza para configurar el indicador y se llama una vez antes de cargar los datos bar.

        /// </ summary>

        override protected void Initialize ()

        {

            Añadir (nueva parcela (Color.Red, PlotStyle.Line, "La volatilidad histórica de cualquier período de tiempo"));

            CalculateOnBarClose = true;

            Overlay = false;

            PriceTypeSupported = true;

natlog = new double [período];

   squareddeviation = new double [período];



        }



        /// <summary>

        /// Llamado en cada evento de actualización de la barra (garrapata entrante)

        /// </ summary>

        protected override OnBarUpdate void ()

        {

// Sólo permita que este se ejecute en un período tipo minuto.  

si (CurrentBar <período + 1 ||

(Bars.Period.Id == PeriodType.Tick)

|| (Bars.Period.Id == PeriodType.Range)

|| (Bars.Period.Id == PeriodType.Second)

|| (Bars.Period.Id == PeriodType.Volume)

|| (Bars.Period.Id == PeriodType.Year))

{Value.Set (0);

regreso;}

for (int i = 0; i <período; i ++)

{

closeratio = Cerrar [i] / Cerrar [i + 1];

natlog [i] = Math.log (closeratio);

}

for (int i = 0; i <período; i ++)

sumnatlog + = natlog [i];

media = sumnatlog / período;

for (int i = 0; i <período; i ++)

squareddeviation [i] = Math.pow (natlog [i] - media, 2);

for (int i = 0; i <período; i ++)

sumsqdev + = squareddeviation [i];

si (Bars.Period.Id == PeriodType.Minute)

histvolatile = Math.Sqrt (Math.Abs (sumsqdev / período)) * Math.Sqrt (252 * 1440 / Bars.Period.Value) * 100;

más

si (Bars.Period.Id == PeriodType.Day)

histvolatile = Math.Sqrt (Math.Abs (sumsqdev / período)) * Math.Sqrt (252 / Bars.Period.Value) * 100;

más

si (Bars.Period.Id == PeriodType.Week)

histvolatile = Math.Sqrt (Math.Abs (sumsqdev / período)) * Math.Sqrt (52 / Bars.Period.Value) * 100;

si (Bars.Period.Id == PeriodType.Month)

histvolatile = Math.Sqrt (Math.Abs (sumsqdev / período)) * Math.Sqrt (12 / Bars.Period.Value) * 100;



sumnatlog = 0; // variables para restablecer siguiente iteración

sumsqdev = 0; //ídem



Value.Set (histvolatile);



      

}



        Propiedades #REGION

        [Navegable (false)] // esta línea evita que la serie de datos que se muestren en el diálogo de propiedades de indicador, no eliminar

        [XmlIgnore ()] // esta línea se asegura de que el indicador se puede guardar / recuperado como parte de una plantilla de gráfico, no eliminar

        DataSeries públicos Valor

        {

            obtener valores de retorno {[0]; }

        }



        [Description ( "período")]

        [Categoría ( "Parámetros")]

        Período public int

        {

            {conseguir período de retorno; }

            conjunto {período = Math.max (1, valor); }

        }



        #endregion

    }

}



#region NinjaScript código generado. Cambiar ni eliminar.

// Este espacio de nombres contiene todos los indicadores y no se requiere. No lo cambie.

espacio de nombres NinjaTrader.Indicator

{

    Indicador clase parcial pública: IndicatorBase

    {

        HistVolAny privado [] cacheHistVolAny = null;



        HistVolAny checkHistVolAny = new HistVolAny estática privada ();



        /// <summary>

        /// volatilidad histórica

        /// </ summary>

        /// <returns> </ devoluciones>

        pública HistVolAny HistVolAny (periodo int)

        {

            volver HistVolAny (Entrada, período);

        }



        /// <summary>

        /// volatilidad histórica

        /// </ summary>

        /// <returns> </ devoluciones>

        pública HistVolAny HistVolAny (entrada Data.IDataSeries, periodo int)

        {

            checkHistVolAny.Period = período;

            período = checkHistVolAny.Period;



            si (cacheHistVolAny! = null)

                for (int idx = 0; idx <cacheHistVolAny.Length; idx ++)

                    si (cacheHistVolAny [idx] .Period == período && cacheHistVolAny [idx] .EqualsInput (entrada))

                        volver cacheHistVolAny [idx];



            indicador HistVolAny = new HistVolAny ();

            indicator.BarsRequired = BarsRequired;

            indicator.CalculateOnBarClose = CalculateOnBarClose;

            indicator.Input = entrada;

            indicator.Period = período;

            indicator.SetUp ();



            HistVolAny [] = tmp nueva HistVolAny [cacheHistVolAny == null? 1: cacheHistVolAny.Length + 1];

            si (cacheHistVolAny! = null)

                cacheHistVolAny.CopyTo (tmp, 0);

            tmp [tmp.Length - 1] = indicador;

            cacheHistVolAny = tmp;

            Indicators.Add (indicador);



            indicador de retorno;

        }



    }

}



// Este espacio de nombres contiene todas las definiciones de columnas analizador de mercado y es necesario. No lo cambie.

espacio de nombres NinjaTrader.MarketAnalyzer

{

    Columna clase parcial pública: ColumnBase

    {

        /// <summary>

        /// volatilidad histórica

        /// </ summary>

        /// <returns> </ devoluciones>

        [Gui.Design.WizardCondition ( "Indicador")]

        pública Indicator.HistVolAny HistVolAny (periodo int)

        {

            volver _indicator.HistVolAny (Entrada, período);

        }



        /// <summary>

        /// volatilidad histórica

        /// </ summary>

        /// <returns> </ devoluciones>

        pública Indicator.HistVolAny HistVolAny (entrada Data.IDataSeries, periodo int)

        {

            volver _indicator.HistVolAny (entrada, período);

        }



    }

}



// Este espacio de nombres contiene todas las estrategias y es necesario. No lo cambie.

espacio de nombres NinjaTrader.Strategy

{

    Estrategia clase parcial pública: StrategyBase

    {

        /// <summary>

        /// volatilidad histórica

        /// </ summary>

        /// <returns> </ devoluciones>

        [Gui.Design.WizardCondition ( "Indicador")]

        pública Indicator.HistVolAny HistVolAny (periodo int)

        {

            volver _indicator.HistVolAny (Entrada, período);

        }



        /// <summary>

        /// volatilidad histórica

        /// </ summary>

        /// <returns> </ devoluciones>

        pública Indicator.HistVolAny HistVolAny (entrada Data.IDataSeries, periodo int)

        {

            si (InInitialize && entrada == null)

                throw new ArgumentException ( "Sólo se puede acceder a un indicador con el / la serie de barras de entrada por defecto desde dentro del método 'initialize ()'");



            volver _indicator.HistVolAny (entrada, período);

        }



    }

}

#endregion